PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMVX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMVX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

TRMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMVX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMVX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		2.62%18.89%12.67%8.82%-5.15%27.72%-2.40%22.70%-9.74%17.38%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, TRMVX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции TRMVX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.17% против 13.99% соответственно.

TRMVX

1 день
1.77%
1 месяц
-2.98%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.94%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.17%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TRMVX:
TRMVX с FXAIXTRMVX с ACIIXTRMVX с ACTIXTRMVX с ECATTRMVX с FASGXTRMVX с FBLEXTRMVX с LEXCX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий TRMVX и VTCLX

TRMVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TRMVX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMVX
Ранг доходности на риск TRMVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMVX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMVXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.50

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.52

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

7.35

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMVX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMVX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMVX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMVXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.98

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между TRMVX и VTCLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMVX и VTCLX

Дивидендная доходность TRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		14.30%14.68%8.65%6.93%9.82%5.93%2.03%3.61%12.12%4.84%1.44%16.14%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок TRMVX и VTCLX

Максимальная просадка TRMVX за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMVX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMVXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-55.18%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.20%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-24.98%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-34.56%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-6.12%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-7.61%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.53%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMVX и VTCLX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что TRMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMVXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.42%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.68%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

18.43%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

17.23%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.26%

-0.28%