Сравнение TRMVX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
TRMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TRMVX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRMVX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMVX SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund | 2.62% | 18.89% | 12.67% | 8.82% | -5.15% | 27.72% | -2.40% | 22.70% | -9.74% | 17.38% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TRMVX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRMVX имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции BDJ немного отстают с 9.93%.
TRMVX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.17%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMVX и BDJ
TRMVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
TRMVX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
TRMVX
BDJ
Сравнение TRMVX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMVX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.69 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.04 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.97 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 3.62 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMVX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.69 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TRMVX и BDJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMVX и BDJ
Дивидендная доходность TRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMVX SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund | 14.30% | 14.68% | 8.65% | 6.93% | 9.82% | 5.93% | 2.03% | 3.61% | 12.12% | 4.84% | 1.44% | 16.14% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок TRMVX и BDJ
Максимальная просадка TRMVX за все время составила -60.36%, примерно равная максимальной просадке BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMVX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRMVX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -59.46% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.28% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -21.39% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -48.14% | +7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -9.16% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -8.99% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.29% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMVX и BDJ
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) составляет 3.63%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что TRMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRMVX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 5.62% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 9.50% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 16.68% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 16.13% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 18.38% | -0.40% |