- ISIN
- US7839251003
- CUSIP
- 783925100
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 20 апр. 1987 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции TRMVX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRMVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,592.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) показал доход в 11.03% с начала года и 26.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRMVX составила 10.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 10.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность TRMVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TRMVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 23 окт. 1987 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.08% | 2.50% | -2.87% | 5.15% | 1.80% | 1.08% | 11.03% | ||||||
| 2025 | 3.77% | 0.91% | -2.63% | -3.18% | 4.24% | 3.96% | 0.40% | 5.03% | 0.99% | -0.54% | 3.03% | 1.85% | 18.89% |
| 2024 | 0.33% | 2.72% | 6.61% | -4.09% | 2.96% | -1.36% | 4.48% | 1.81% | 0.94% | -0.83% | 5.23% | -6.04% | 12.67% |
| 2023 | 5.51% | -3.14% | -1.58% | 1.06% | -4.59% | 6.57% | 3.20% | -3.18% | -3.28% | -3.72% | 6.65% | 6.10% | 8.82% |
| 2022 | -0.79% | -1.30% | 2.05% | -4.60% | 3.36% | -9.68% | 5.30% | -2.78% | -8.65% | 11.60% | 6.49% | -4.10% | -5.15% |
| 2021 | 0.69% | 6.03% | 6.74% | 3.41% | 3.12% | -1.28% | 0.16% | 2.24% | -3.57% | 4.15% | -2.97% | 6.69% | 27.72% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 0.98%, beta of 0.87, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 21, 1987.
- This fund participated in 94.89% of S&P 500 Index downside but only 93.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.98%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 93.78%
- Участие в снижении
- 94.89%
Комиссия
Комиссия TRMVX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRMVX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 2.69 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.79 | 12.34 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.84 | $3.87 | $2.20 | $1.70 | $2.37 | $1.66 | $0.47 | $0.88 | $2.50 | $1.23 | $0.33 | $3.25 |
Дивидендный доход | 13.20% | 14.68% | 8.65% | 6.93% | 9.82% | 5.93% | 2.03% | 3.61% | 12.12% | 4.84% | 1.44% | 16.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $3.47 | $3.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $1.81 | $2.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $1.30 | $1.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $1.99 | $2.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $1.32 | $1.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1030 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.36%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 1mo | 5y 9moиюль 2007 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -40.41%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 20d | 11mo 22dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.06%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moмай 2001 г. - янв. 2004 г. |
Black Monday1987 | -33.02%дек. 1987 г. | 3mo 10d | 1y 8mo | 1y 11moавг. 1987 г. - июль 1989 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -24.46%окт. 1990 г. | 1y 1mo | 3mo 24d | 1y 5moсент. 1989 г. - февр. 1991 г. |
Показатели просадок
| TRMVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -56.78% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -9.10% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -18.90% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -25.43% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -33.92% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -10.72% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.97% | -0.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRMVX
Добавьте SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRMVX