PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMVX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMVX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

TRMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMVX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMVX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		2.62%18.89%12.67%8.82%-5.15%27.72%-2.40%22.70%-9.74%17.38%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, TRMVX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции TRMVX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 10.17% против 8.96% соответственно.

TRMVX

1 день
1.77%
1 месяц
-2.98%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.94%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.17%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с TRMVX:
TRMVX с FXAIXTRMVX с ACIIXTRMVX с ACTIXTRMVX с FBLEXTRMVX с NASDXTRMVX с RIDAXTRMVX с TOWFX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ

Сравнение комиссий TRMVX и FASGX

TRMVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

TRMVX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMVX
Ранг доходности на риск TRMVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMVX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMVXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.01

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.00

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

8.74

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMVX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMVX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMVX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMVXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.41

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Корреляция

Корреляция между TRMVX и FASGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMVX и FASGX

Дивидендная доходность TRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		14.30%14.68%8.65%6.93%9.82%5.93%2.03%3.61%12.12%4.84%1.44%16.14%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок TRMVX и FASGX

Максимальная просадка TRMVX за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMVX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMVXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-47.35%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-9.07%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-23.54%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-27.20%

-13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-5.77%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-6.74%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.07%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMVX и FASGX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) составляет 3.63%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что TRMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMVXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.30%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

8.12%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

13.00%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

12.18%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

12.58%

+5.40%