Сравнение TRMK с GKOS
TRMK (Trustmark Corporation) and GKOS (Glaukos Corporation) are both stocks. TRMK operates in Banks - Regional (Financial Services), while GKOS operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, TRMK returned 9.74%/yr vs 17.60%/yr for GKOS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMK и GKOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMK показывает доходность 20.43%, что значительно ниже, чем у GKOS с доходностью 31.38%. За последние 10 лет акции TRMK уступали акциям GKOS по среднегодовой доходности: 9.74% против 17.60% соответственно.
TRMK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 5.05%
- 6 месяцев
- 20.00%
- С начала года
- 20.43%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 9.74%
GKOS
- 1 день
- 7.83%
- 1 месяц
- 18.67%
- 6 месяцев
- 33.98%
- С начала года
- 31.38%
- 1 год
- 43.32%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам TRMK и GKOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMK Trustmark Corporation | 20.43% | 12.99% | 30.65% | -17.02% | 10.67% | 22.34% | -17.98% | 24.73% | -8.24% | -8.04% |
GKOS Glaukos Corporation | 31.38% | -24.70% | 88.63% | 81.98% | -1.71% | -40.95% | 38.17% | -3.03% | 118.99% | -25.22% |
Correlation
The correlation between TRMK and GKOS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
TRMK:
$2.72B
GKOS:
$8.71B
TRMK:
$3.78
GKOS:
-$3.29
TRMK:
2.33
GKOS:
15.48
TRMK:
1.29
GKOS:
12.83
TRMK:
$1.19B
GKOS:
$551.35M
TRMK:
$791.58M
GKOS:
$439.11M
TRMK:
$320.24M
GKOS:
-$158.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMK vs. GKOS — Ранг доходности на риск
TRMK
GKOS
Сравнение TRMK c GKOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trustmark Corporation (TRMK) и Glaukos Corporation (GKOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMK | GKOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.45 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 3.19 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMK и GKOS
Максимальная просадка TRMK за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки GKOS в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMK и GKOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMK | GKOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -69.57% | +16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -29.92% | +19.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -53.68% | +27.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -57.01% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -69.57% | +21.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -7.99% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -27.71% | +14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 13.57% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMK и GKOS
Текущая волатильность для Trustmark Corporation (TRMK) составляет 6.15%, в то время как у Glaukos Corporation (GKOS) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что TRMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GKOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMK | GKOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 13.03% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 41.86% | -26.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 53.17% | -30.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 50.59% | -21.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.52% | 52.40% | -21.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMK и GKOS
Дивидендная доходность TRMK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как GKOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKOS Glaukos Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRMK Trustmark Corporation | 2.11% | 2.46% | 2.60% | 3.30% | 2.64% | 2.83% | 3.37% | 2.67% | 3.24% | 2.89% | 2.58% | 3.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMK и GKOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trustmark Corporation и Glaukos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMK и GKOS
TRMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 202.96M при выручке в 277.21M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.
GKOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.23M при выручке в 150.57M, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
TRMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила об операционной прибыли в 70.98M при выручке в 277.21M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
GKOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Glaukos Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.86M при выручке в 150.57M, что соответствует операционной рентабельности -13.2%.
TRMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о чистой прибыли в 56.12M при выручке в 277.21M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
GKOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о чистой прибыли в -19.78M при выручке в 150.57M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
TRMK and GKOS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GKOS has higher volatility (13.03%) compared to TRMK (6.15%). In terms of maximum drawdown, TRMK dropped -53.55% vs GKOS's -69.57%.
TRMK currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMK и GKOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор