Сравнение TRMD с NOG
TRMD (TORM plc) and NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — TRMD in Oil & Gas Midstream, NOG in Oil & Gas E&P. Over the past 5 years, TRMD returned 46.07%/yr vs 9.77%/yr for NOG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMD и NOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMD показывает доходность 55.99%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 2.71%.
TRMD
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 34.72%
- С начала года
- 55.99%
- 1 год
- 81.38%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.64%
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
Сравнение доходности по годам TRMD и NOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 55.99% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 7.62% |
Correlation
The correlation between TRMD and NOG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TRMD:
$2.98B
NOG:
$2.31B
TRMD:
$3.40
NOG:
-$6.34
TRMD:
2.09
NOG:
1.37
TRMD:
1.32
NOG:
1.17
TRMD:
$1.41B
NOG:
$1.52B
TRMD:
$575.03M
NOG:
$450.66M
TRMD:
$639.99M
NOG:
$73.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMD vs. NOG — Ранг доходности на риск
TRMD
NOG
Сравнение TRMD c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMD | NOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.39 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | -0.77 | +9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMD и NOG
Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и NOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMD | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -98.96% | +38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -41.43% | +17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.59% | -55.08% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -55.08% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -91.81% | +77.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -69.85% | +47.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 20.69% | -11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMD и NOG
Текущая волатильность для TORM plc (TRMD) составляет 12.70%, в то время как у Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что TRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMD | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 15.95% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.92% | 33.18% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.31% | 46.12% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.27% | 49.16% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.64% | 70.60% | -10.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMD и NOG
Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности NOG в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 8.32% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMD и NOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRMD and NOG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.95%) compared to TRMD (12.70%). In terms of maximum drawdown, TRMD dropped -60.59% vs NOG's -98.96%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMD и NOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор