PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMCX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRMCX с PRCOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund) and PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) are both mutual funds - TRMCX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRMCX returned 11.33%/yr vs 16.09%/yr for PRCOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TRMCX charges 0.77%/yr vs 0.42%/yr for PRCOX.

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 11.33% против 16.09% соответственно.

TRMCX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.29%
С начала года
15.05%
6 месяцев
14.66%
1 год
26.70%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.15%
10 лет*
11.33%

PRCOX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.26%
1 год
27.52%
3 года*
22.91%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRMCX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		15.05%6.16%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-10.66%11.59%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		11.33%16.34%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Correlation

The correlation between TRMCX and PRCOX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1996 г.

0.86

The correlation between TRMCX and PRCOX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VWNDXTRMCX с VOOTRMCX с PRDMXTRMCX с FLPSX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Доходность на риск

TRMCX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMCX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMCXPRCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.33

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.25

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.99

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

13.93

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMCX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMCXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.33

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.88

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и PRCOX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и PRCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRMCXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-53.96%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.32%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-19.39%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.60%

-24.94%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-34.42%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.66%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-9.18%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.99%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и PRCOX

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRMCXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.13%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.40%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

11.95%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

17.34%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.35%

+1.29%

Сравнение комиссий TRMCX и PRCOX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и PRCOX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности PRCOX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.05%1.17%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		4.72%5.43%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%

Часто задаваемые вопросы

TRMCX and PRCOX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRMCX has higher volatility (3.59%) compared to PRCOX (3.13%). In terms of maximum drawdown, TRMCX dropped -55.28% vs PRCOX's -53.96%.

PRCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRMCX и PRCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор