PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRCOX с VTCLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRCOX и VTCLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
528.10%
749.69%
PRCOX
VTCLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCOX:

2.21

VTCLX:

2.10

Коэф-т Сортино

PRCOX:

2.92

VTCLX:

2.80

Коэф-т Омега

PRCOX:

1.41

VTCLX:

1.39

Коэф-т Кальмара

PRCOX:

3.21

VTCLX:

3.13

Коэф-т Мартина

PRCOX:

14.25

VTCLX:

13.45

Индекс Язвы

PRCOX:

2.00%

VTCLX:

1.99%

Дневная вол-ть

PRCOX:

12.91%

VTCLX:

12.74%

Макс. просадка

PRCOX:

-58.69%

VTCLX:

-55.18%

Текущая просадка

PRCOX:

-3.12%

VTCLX:

-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью 24.83%. За последние 10 лет акции PRCOX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.69% против 13.01% соответственно.


PRCOX

С начала года

26.62%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

8.17%

1 год

27.17%

5 лет

14.68%

10 лет

10.69%

VTCLX

С начала года

24.83%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

9.38%

1 год

25.20%

5 лет

14.55%

10 лет

13.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRCOX и VTCLX

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.


PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VTCLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRCOX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRCOX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.212.10
Коэффициент Сортино PRCOX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.922.80
Коэффициент Омега PRCOX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.411.39
Коэффициент Кальмара PRCOX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.213.13
Коэффициент Мартина PRCOX, с текущим значением в 14.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.2513.45
PRCOX
VTCLX

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.21
2.10
PRCOX
VTCLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и VTCLX

PRCOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.00%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%0.92%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
0.77%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%1.56%1.52%

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и VTCLX

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и VTCLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.12%
-2.92%
PRCOX
VTCLX

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и VTCLX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 4.10% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.10%
3.94%
PRCOX
VTCLX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab