Сравнение PRCOX с ^GSPC

С начала года, PRCOX показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRCOX имеют среднегодовую доходность 10.69%, а акции ^GSPC немного впереди с 11.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -58.69%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.