PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCOX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции PRCOX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.88% против 13.47% соответственно.


PRCOX

1 день
1.76%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
12.67%
С начала года
13.58%
1 год
23.44%
3 года*
21.76%
5 лет*
13.80%
10 лет*
15.88%
Всё время*
10.67%

^GSPC

1 день
-0.17%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.22%
С начала года
12.83%
1 год
22.61%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.47%
Всё время*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$39.01T$37.97T$41.40T
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам PRCOX и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
13.58%16.34%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%
^GSPC
S&P 500 Index
12.83%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between PRCOX and ^GSPC is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г.

0.96

The correlation between PRCOX and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

S&P 500 Index

Доходность на риск

PRCOX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PRCOX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PRCOX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.50

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

10.58

-0.03

PRCOX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и ^GSPC

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRCOX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-56.78%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.10%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-18.90%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-25.43%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-33.92%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-10.69%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.14%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и ^GSPC

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.26% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRCOX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.09%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

10.29%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

12.87%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.04%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.08%

+0.30%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, PRCOX and ^GSPC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRCOX has higher volatility (4.26%) compared to ^GSPC (4.09%). In terms of maximum drawdown, PRCOX dropped -53.96% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCOX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор