Сравнение PRCOX с SWPPX
PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PRCOX returned 16.17%/yr vs 15.63%/yr for SWPPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PRCOX charges 0.42%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности PRCOX и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRCOX показывает доходность 12.08%, а SWPPX немного ниже – 11.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRCOX имеют среднегодовую доходность 16.17%, а акции SWPPX немного отстают с 15.63%.
PRCOX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 16.17%
SWPPX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам PRCOX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 12.08% | 16.34% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 11.69% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between PRCOX and SWPPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1997 г. | 0.98 |
The correlation between PRCOX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCOX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
PRCOX
SWPPX
Сравнение PRCOX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCOX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.36 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 15.67 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCOX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PRCOX и SWPPX
Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCOX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.96% | -55.06% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -8.89% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -18.74% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -24.51% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.42% | -33.80% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -9.95% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.90% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCOX и SWPPX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCOX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.83% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 8.98% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 11.87% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 16.93% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.23% | +0.12% |
Сравнение комиссий PRCOX и SWPPX
PRCOX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCOX и SWPPX
Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SWPPX в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.05% | 1.17% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.99% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PRCOX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRCOX has higher volatility (3.07%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, PRCOX dropped -53.96% vs SWPPX's -55.06%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCOX и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор