Сравнение PRCOX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCOX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности PRCOX и SWPPX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRCOX показывает доходность 27.29%, а SWPPX немного ниже – 26.21%. За последние 10 лет акции PRCOX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.39% против 13.15% соответственно.
PRCOX
27.29%
1.70%
13.12%
33.49%
15.55%
10.39%
SWPPX
26.21%
1.78%
13.65%
32.35%
15.69%
13.15%
Основные характеристики
| PRCOX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.84 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 17.48 | 17.43 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 12.31% |
| Макс. просадка | -58.69% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.87% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCOX и SWPPX
PRCOX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между PRCOX и SWPPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRCOX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCOX и SWPPX
Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 0.92% | 1.17% | 0.88% | 0.69% | 0.87% | 0.55% | 1.23% | 1.07% | 1.24% | 1.64% | 1.12% | 0.92% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PRCOX и SWPPX
Максимальная просадка PRCOX за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRCOX и SWPPX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.02% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.