PortfoliosLab logo
Сравнение PRCOX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRCOX и SWPPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
323.07%
907.17%
PRCOX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCOX:

0.53

SWPPX:

0.57

Коэф-т Сортино

PRCOX:

0.86

SWPPX:

0.92

Коэф-т Омега

PRCOX:

1.13

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRCOX:

0.55

SWPPX:

0.59

Коэф-т Мартина

PRCOX:

2.14

SWPPX:

2.34

Индекс Язвы

PRCOX:

4.89%

SWPPX:

4.69%

Дневная вол-ть

PRCOX:

19.70%

SWPPX:

19.34%

Макс. просадка

PRCOX:

-58.69%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

PRCOX:

-8.96%

SWPPX:

-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции PRCOX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.82% против 11.98% соответственно.


PRCOX

С начала года

-4.82%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-1.33%

1 год

12.58%

5 лет

16.48%

10 лет

9.82%

SWPPX

С начала года

-4.33%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-1.14%

1 год

13.14%

5 лет

16.43%

10 лет

11.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRCOX и SWPPX

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.


График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRCOX: 0.42%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCOX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCOX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCOX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRCOX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRCOX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRCOX: 0.53
SWPPX: 0.57
Коэффициент Сортино PRCOX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRCOX: 0.86
SWPPX: 0.92
Коэффициент Омега PRCOX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRCOX: 1.13
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара PRCOX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRCOX: 0.55
SWPPX: 0.59
Коэффициент Мартина PRCOX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRCOX: 2.14
SWPPX: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.53
0.57
PRCOX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и SWPPX

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SWPPX в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.67%0.64%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.29%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и SWPPX

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.96%
-8.57%
PRCOX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и SWPPX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 14.19% и 14.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.19%
14.06%
PRCOX
SWPPX