PortfoliosLab logo
Сравнение PRCOX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRCOX и PRWAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
516.00%
174.32%
PRCOX
PRWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCOX:

0.52

PRWAX:

0.01

Коэф-т Сортино

PRCOX:

0.84

PRWAX:

0.16

Коэф-т Омега

PRCOX:

1.12

PRWAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PRCOX:

0.53

PRWAX:

0.01

Коэф-т Мартина

PRCOX:

2.09

PRWAX:

0.03

Индекс Язвы

PRCOX:

4.86%

PRWAX:

8.56%

Дневная вол-ть

PRCOX:

19.75%

PRWAX:

20.68%

Макс. просадка

PRCOX:

-58.69%

PRWAX:

-70.45%

Текущая просадка

PRCOX:

-9.50%

PRWAX:

-17.31%

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции PRCOX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 9.79% против 4.75% соответственно.


PRCOX

С начала года

-5.39%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-3.76%

1 год

11.55%

5 лет

16.36%

10 лет

9.79%

PRWAX

С начала года

-4.04%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-10.76%

1 год

1.69%

5 лет

5.95%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRCOX и PRWAX

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.


График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWAX: 0.76%
График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRCOX: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCOX и PRWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCOX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCOX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRCOX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRCOX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRCOX: 0.52
PRWAX: 0.01
Коэффициент Сортино PRCOX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRCOX: 0.84
PRWAX: 0.16
Коэффициент Омега PRCOX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRCOX: 1.12
PRWAX: 1.02
Коэффициент Кальмара PRCOX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRCOX: 0.53
PRWAX: 0.01
Коэффициент Мартина PRCOX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRCOX: 2.09
PRWAX: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.01
PRCOX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и PRWAX

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности PRWAX в 0.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.68%0.64%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.07%0.07%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и PRWAX

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -58.69%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.50%
-17.31%
PRCOX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и PRWAX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
13.07%
PRCOX
PRWAX