PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLVX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLVX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции TRLVX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 1.61% против 13.92% соответственно.

TRLVX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.38%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с PCGTXTRLVX с FEDUXTRLVX с FMBPXTRLVX с UMMGX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий TRLVX и WFSPX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TRLVX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.96

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

7.15

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.70

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.13

+0.89

Корреляция

Корреляция между TRLVX и WFSPX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и WFSPX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и WFSPX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLVXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-58.21%

+37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-12.11%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-24.51%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-33.74%

+12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-6.51%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-12.84%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.53%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и WFSPX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) составляет 1.59%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLVXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

5.17%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

9.44%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

18.21%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

16.88%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

18.00%

-12.78%