Сравнение TRLVX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TRLVX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLVX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLVX SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund | -0.45% | 7.06% | 0.83% | 5.92% | -15.66% | -1.63% | 9.04% | 9.25% | -0.47% | 4.15% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -1.72% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции TRLVX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 1.61% против 8.02% соответственно.
TRLVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 1.61%
VTMFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLVX и VTMFX
TRLVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
TRLVX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
TRLVX
VTMFX
Сравнение TRLVX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLVX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.34 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.95 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.74 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 8.08 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLVX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.34 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.74 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.88 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TRLVX и VTMFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLVX и VTMFX
Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VTMFX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLVX SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund | 3.24% | 3.52% | 4.01% | 3.38% | 1.80% | 1.90% | 5.98% | 3.73% | 2.77% | 2.36% | 4.46% | 3.64% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.27% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TRLVX и VTMFX
Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLVX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -28.49% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -5.38% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -17.40% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | -21.87% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -3.58% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.57% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.47% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLVX и VTMFX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) составляет 1.59%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLVX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.86% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 4.84% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 8.55% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 8.51% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 9.10% | -3.88% |