PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с MCDWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLVX с MCDWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX).

TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и MCDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLVX и MCDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%5.52%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у MCDWX с доходностью -0.13%.

TRLVX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.38%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Manning & Napier Credit Series

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с FEDUXTRLVX с PCGTXTRLVX с UMMGXTRLVX с FMBPX
Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с EXCRXMCDWX с AVIGXMCDWX с FMBPXMCDWX с ABNDXMCDWX с NOBOX

Сравнение комиссий TRLVX и MCDWX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.

TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

TRLVX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXMCDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.51

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.12

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.26

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

8.14

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. MCDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа MCDWX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и MCDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXMCDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.51

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.37

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.58

+0.45

Корреляция

Корреляция между TRLVX и MCDWX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и MCDWX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности MCDWX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и MCDWX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и MCDWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLVXMCDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-15.96%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.20%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-15.96%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.63%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-4.24%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.61%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и MCDWX

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLVXMCDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.42%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.00%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

3.31%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

4.62%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

4.41%

+0.81%