PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLVX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLVX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции TRLVX уступали акциям ASFYX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.88% соответственно.

TRLVX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.38%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с PCGTXTRLVX с FEDUXTRLVX с FMBPXTRLVX с UMMGX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий TRLVX и ASFYX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TRLVX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.27

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.42

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.18

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

0.29

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.27

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.17

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.15

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.31

+0.71

Корреляция

Корреляция между TRLVX и ASFYX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и ASFYX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и ASFYX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLVXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-36.43%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-13.51%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-36.43%

+15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-36.43%

+15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-24.28%

+18.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-13.10%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

8.26%

-7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и ASFYX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) составляет 1.59%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLVXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

3.82%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

10.00%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

13.00%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

13.67%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

12.68%

-7.46%