Сравнение TRLUX с UPDDX
TRLUX (T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRLUX charges 0.70%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности TRLUX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRLUX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRLUX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRLUX T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class | 1.18% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between TRLUX and UPDDX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRLUX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
TRLUX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRLUX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRLUX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRLUX и UPDDX
Максимальная просадка TRLUX за все время составила -18.06%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLUX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRLUX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -10.36% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -8.75% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -5.02% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLUX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRLUX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 34.37% | -23.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 34.37% | -19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 34.37% | -18.40% |
Сравнение комиссий TRLUX и UPDDX
TRLUX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLUX и UPDDX
Дивидендная доходность TRLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLUX T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class | 10.93% | 12.74% | 8.27% | 8.22% | 19.09% | 3.04% | 3.01% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRLUX and UPDDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRLUX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор