Сравнение TRLUX с UPDDX
TRLUX (T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TRLUX charges 0.70%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности TRLUX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRLUX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 15.02%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRLUX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRLUX T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class | -0.23% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between TRLUX and UPDDX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRLUX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
TRLUX
UPDDX
Сравнение TRLUX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLUX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLUX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 15.08 | -14.08 |
Просадки
Сравнение просадок TRLUX и UPDDX
Максимальная просадка TRLUX за все время составила -18.06%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLUX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRLUX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -1.24% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.24% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -0.39% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLUX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRLUX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 26.35% | -15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 26.35% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 26.35% | -10.37% |
Сравнение комиссий TRLUX и UPDDX
TRLUX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLUX и UPDDX
Дивидендная доходность TRLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLUX T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class | 11.07% | 12.74% | 8.27% | 8.22% | 19.09% | 3.04% | 3.01% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRLUX and UPDDX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRLUX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор