Сравнение TRLUX с ACTIX

С начала года, TRLUX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у ACTIX с доходностью -1.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRLUX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRLUX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа ACTIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLUX и ACTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRLUX и ACTIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TRLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.15%, что больше доходности ACTIX в 3.13%

Максимальная просадка TRLUX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки ACTIX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLUX и ACTIX.

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что TRLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.