- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 4 мая 2020 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) прибавил 15.1% с начала года. Текущая цена акции TRLUX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRLUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,488.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) показал доход в 15.07% с начала года и 26.73% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TRLUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TRLUX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.25% | 3.40% | -5.20% | 9.00% | 3.03% | 0.27% | 15.07% | ||||||
| 2025 | 4.64% | 0.87% | -1.89% | -5.40% | 3.23% | 2.19% | -0.38% | 3.83% | 0.41% | 0.16% | 1.73% | 2.10% | 11.66% |
| 2024 | -0.31% | 3.53% | 5.32% | -3.24% | 3.44% | -1.03% | 3.89% | 2.27% | 0.62% | -1.16% | 5.33% | -7.27% | 11.14% |
| 2023 | 5.46% | -4.06% | -2.67% | 2.61% | -5.58% | 6.67% | 3.90% | -3.80% | -3.15% | -2.01% | 7.62% | 5.42% | 9.51% |
| 2022 | 0.07% | -0.83% | 1.49% | -5.19% | 2.72% | -8.23% | 5.84% | -2.08% | -9.07% | 9.60% | 6.32% | -4.14% | -5.25% |
| 2021 | -0.21% | 7.00% | 5.59% | 4.09% | 2.45% | -1.90% | -0.36% | 2.88% | -2.77% | 4.61% | -3.68% | 2.24% | 21.12% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class has an annualized alpha of 2.09%, beta of 0.78, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2020.
- This fund participated in 80.69% of S&P 500 Index downside but only 79.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.09%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 79.86%
- Участие в снижении
- 80.69%
Комиссия
Комиссия TRLUX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRLUX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRLUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 2.93 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | 13.52 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.91 | $2.91 | $1.91 | $1.84 | $4.23 | $0.84 | $0.71 |
Дивидендный доход | 11.07% | 12.74% | 8.27% | 8.22% | 19.09% | 3.04% | 3.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.91 | $2.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $1.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $1.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.23 | $4.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class показал максимальную просадку в 18.06%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class составляет 0.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.06%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.59%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 5mo 28d | 10mo 5dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -11.86%июнь 2020 г. | 17d | 3mo 18d | 4mo 5dиюнь 2020 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.29%дек. 2021 г. | 1mo 4d | 25d | 1mo 29dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.02%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| TRLUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -56.78% | +38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -9.10% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -18.90% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -25.43% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.74% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -10.72% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.97% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRLUX
Добавьте T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRLUX