PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLUX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLUX с PREIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

TRLUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2020 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLUX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLUX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		2.19%11.66%11.14%9.51%-5.25%21.12%36.65%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%33.56%

Доходность по периодам

С начала года, TRLUX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью -4.39%.

TRLUX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.36%
1 год
10.42%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с TRLUX:
TRLUX с DFFVXTRLUX с ACTIXTRLUX с RIDAXTRLUX с TRBCXTRLUX с FBLEXTRLUX с HFCVXTRLUX с PRWAX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Сравнение комиссий TRLUX и PREIX

TRLUX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

TRLUX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLUX
Ранг доходности на риск TRLUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLUX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLUX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLUX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLUX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLUXPREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.05

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.59

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.63

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

7.85

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLUX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLUX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PREIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLUX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLUXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.05

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.59

+0.29

Корреляция

Корреляция между TRLUX и PREIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLUX и PREIX

Дивидендная доходность TRLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности PREIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		12.46%12.74%8.27%8.22%19.09%3.04%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Просадки

Сравнение просадок TRLUX и PREIX

Максимальная просадка TRLUX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLUX и PREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLUXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-55.32%

+37.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.12%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-24.60%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.27%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-8.76%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.52%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLUX и PREIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) составляет 4.35%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TRLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLUXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.35%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

9.48%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

18.28%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.00%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

18.08%

-1.98%