PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLUX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLUX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

TRLUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2020 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLUX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLUX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		2.19%11.66%11.14%9.51%-5.25%21.12%36.65%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%23.77%

Доходность по периодам

С начала года, TRLUX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%.

TRLUX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.36%
1 год
10.42%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с TRLUX:
TRLUX с DFFVXTRLUX с PREIXTRLUX с ACTIXTRLUX с RIDAXTRLUX с TRBCXTRLUX с PRWAXTRLUX с FBLEX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PQIAXHFCVX с PMJIX

Сравнение комиссий TRLUX и HFCVX

TRLUX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

Доходность на риск

TRLUX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLUX
Ранг доходности на риск TRLUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLUX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLUX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLUX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLUX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLUXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.44

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.95

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.72

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

7.47

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLUX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLUX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLUX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLUXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.44

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.40

+0.48

Корреляция

Корреляция между TRLUX и HFCVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLUX и HFCVX

Дивидендная доходность TRLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		12.46%12.74%8.27%8.22%19.09%3.04%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок TRLUX и HFCVX

Максимальная просадка TRLUX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLUX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLUXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-65.75%

+47.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.00%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-16.81%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-1.46%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-8.28%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.61%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLUX и HFCVX

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что TRLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLUXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.06%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

6.83%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

12.75%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

13.28%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

16.48%

-0.38%