PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLUX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRLUX с SWLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRLUX (T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TRLUX returned 8.20%/yr vs 10.33%/yr for SWLVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRLUX charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.

Доходность

Сравнение доходности TRLUX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRLUX показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 14.21%.

TRLUX

1 день
-0.04%
1 месяц
3.02%
С начала года
15.02%
6 месяцев
17.11%
1 год
27.22%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
-0.05%
1 месяц
3.11%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.80%
1 год
28.75%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRLUX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		15.02%11.66%11.14%9.51%-5.25%21.12%36.65%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		14.21%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%30.04%

Correlation

The correlation between TRLUX and SWLVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2020 г.

0.96

The correlation between TRLUX and SWLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TRLUX:
TRLUX с DFFVXTRLUX с TRBCXTRLUX с FGIPXTRLUX с PREIXTRLUX с RIDAXTRLUX с ACTIXTRLUX с FLCOX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV

Доходность на риск

TRLUX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLUX
Ранг доходности на риск TRLUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLUX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLUX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLUX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLUX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLUX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLUX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLUXSWLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.63

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.71

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

4.16

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

17.49

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLUX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLUX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLUX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLUXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.57

+0.43

Просадки

Сравнение просадок TRLUX и SWLVX

Максимальная просадка TRLUX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLUX и SWLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRLUXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-38.34%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-6.82%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-15.61%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-19.05%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.05%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.84%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.62%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLUX и SWLVX

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 3.12% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRLUXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.01%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

8.15%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

10.80%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

14.86%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

18.55%

-2.57%

Сравнение комиссий TRLUX и SWLVX

TRLUX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLUX и SWLVX

Дивидендная доходность TRLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности SWLVX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.77%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		11.07%12.74%8.27%8.22%19.09%3.04%3.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TRLUX and SWLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRLUX has higher volatility (3.12%) compared to SWLVX (3.01%). In terms of maximum drawdown, TRLUX dropped -18.06% vs SWLVX's -38.34%.

SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRLUX и SWLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор