PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLUX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLUX с SWLVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

TRLUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2020 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLUX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLUX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		2.76%11.66%11.14%9.51%-5.25%21.12%36.65%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.64%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%30.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRLUX показывает доходность 2.76%, а SWLVX немного ниже – 2.64%.

TRLUX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.86%
С начала года
2.76%
6 месяцев
6.87%
1 год
10.39%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.85%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.34%
1 год
15.80%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TRLUX:
TRLUX с DFFVXTRLUX с PREIXTRLUX с ACTIXTRLUX с HFCVXTRLUX с RIDAXTRLUX с TRBCXTRLUX с FLCOX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий TRLUX и SWLVX

TRLUX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TRLUX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLUX
Ранг доходности на риск TRLUX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLUX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLUX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLUX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLUX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLUX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLUX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLUXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.06

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.53

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.40

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

6.53

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLUX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLUX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLUX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLUXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.06

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.50

+0.38

Корреляция

Корреляция между TRLUX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLUX и SWLVX

Дивидендная доходность TRLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности SWLVX в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		12.39%12.74%8.27%8.22%19.09%3.04%3.01%0.00%0.00%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.97%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TRLUX и SWLVX

Максимальная просадка TRLUX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLUX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLUXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-38.34%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-7.97%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-19.05%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-4.30%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.93%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.52%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLUX и SWLVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) составляет 4.11%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что TRLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLUXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.37%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

8.31%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

15.72%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

14.84%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

18.67%

-2.58%