PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLIX с TILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLIX с TILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX).

TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLIX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLIX и TILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		1.51%17.44%14.79%14.35%-7.03%27.10%3.59%28.83%-14.29%10.89%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		-8.83%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%

Доходность по периодам

С начала года, TRLIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции TRLIX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 10.65% против 14.95% соответственно.

TRLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.67%
1 год
16.26%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.65%

TILGX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-8.00%
1 год
17.43%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.44%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large Cap Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TRLIX:
TRLIX с TRPWXTRLIX с FSKAXTRLIX с TISPXTRLIX с VOOTRLIX с TILIXTRLIX с TLLIXTRLIX с FSELX
Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с EWLTILGX с TCLOXTILGX с TRGPTILGX с TCSIX

Сравнение комиссий TRLIX и TILGX

TRLIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TILGX в 0.40%.

TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

TRLIX vs. TILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLIX
Ранг доходности на риск TRLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLIX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLIXTILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.83

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.00

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

3.43

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLIX vs. TILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLIX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLIXTILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.83

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между TRLIX и TILGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLIX и TILGX

Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности TILGX в 15.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		8.69%8.82%4.01%8.58%6.13%9.19%1.89%2.08%12.82%5.19%4.29%1.11%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		15.22%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%

Просадки

Сравнение просадок TRLIX и TILGX

Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и TILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLIXTILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-52.16%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-15.19%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-37.86%

+17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-37.86%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-12.17%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-8.90%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.44%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLIX и TILGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) составляет 4.38%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что TRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLIXTILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.44%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

12.66%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

22.33%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

21.94%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

21.59%

-3.53%