Сравнение TRLGX с WBCIX
TRLGX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund) and WBCIX (William Blair Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - TRLGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while WBCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by William Blair. Over the past 5 years, TRLGX returned 9.92%/yr vs 4.89%/yr for WBCIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRLGX charges 0.55%/yr vs 1.25%/yr for WBCIX.
Доходность
Сравнение доходности TRLGX и WBCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRLGX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у WBCIX с доходностью 12.58%.
TRLGX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 18.38%
WBCIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRLGX и WBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -1.11% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 11.27% |
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 12.58% | 1.29% | 12.04% | 13.26% | -17.11% | 26.63% | 20.60% | 10.29% |
Correlation
The correlation between TRLGX and WBCIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between TRLGX and WBCIX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRLGX vs. WBCIX — Ранг доходности на риск
TRLGX
WBCIX
Сравнение TRLGX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRLGX | WBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.69 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 5.88 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRLGX и WBCIX
Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и WBCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRLGX | WBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -39.56% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -11.06% | -7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.17% | -23.53% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -27.65% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -0.74% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -9.06% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 3.17% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLGX и WBCIX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRLGX | WBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.72% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 13.22% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 17.41% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 20.78% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 23.79% | -2.01% |
Сравнение комиссий TRLGX и WBCIX
TRLGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WBCIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLGX и WBCIX
Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности WBCIX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 13.84% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 2.65% | 2.98% | 1.35% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRLGX and WBCIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRLGX has higher volatility (6.56%) compared to WBCIX (5.72%). In terms of maximum drawdown, TRLGX dropped -55.56% vs WBCIX's -39.56%.
WBCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRLGX и WBCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор