PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLGX с WBCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRLGX с WBCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRLGX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund) and WBCIX (William Blair Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - TRLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while WBCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by William Blair. Over the past 5 years, TRLGX returned 12.21%/yr vs 5.18%/yr for WBCIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRLGX charges 0.55%/yr vs 1.25%/yr for WBCIX.

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и WBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у WBCIX с доходностью 12.09%.

TRLGX

1 день
-1.71%
1 месяц
3.23%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.73%
1 год
17.88%
3 года*
24.67%
5 лет*
12.21%
10 лет*
18.24%

WBCIX

1 день
-0.27%
1 месяц
4.25%
С начала года
12.09%
6 месяцев
12.09%
1 год
21.14%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRLGX и WBCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		3.32%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%13.00%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		12.09%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%

Correlation

The correlation between TRLGX and WBCIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2019 г.

0.71

The correlation between TRLGX and WBCIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с VITSXTRLGX с TRGOXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX
Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBIIXWBCIX с WBSIX

Доходность на риск

TRLGX vs. WBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLGX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLGXWBCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.25

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.88

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.91

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

6.66

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLGX vs. WBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBCIX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и WBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLGXWBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.25

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и WBCIX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и WBCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRLGXWBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-39.56%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-11.06%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.17%

-23.53%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-27.65%

-12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.27%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-9.13%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.15%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и WBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) составляет 3.80%, в то время как у William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRLGXWBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.02%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

12.55%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

16.87%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

20.70%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

23.81%

-2.05%

Сравнение комиссий TRLGX и WBCIX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WBCIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и WBCIX

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности WBCIX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		13.25%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		2.66%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRLGX and WBCIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBCIX has higher volatility (5.02%) compared to TRLGX (3.80%). In terms of maximum drawdown, TRLGX dropped -55.56% vs WBCIX's -39.56%.

WBCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRLGX и WBCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор