PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLGX с WBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLGX с WBCIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX).

TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и WBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLGX и WBCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		-10.29%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%13.00%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-0.42%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у WBCIX с доходностью -0.42%.

TRLGX

1 день
0.43%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.55%
1 год
19.32%
3 года*
22.77%
5 лет*
9.88%
10 лет*
16.88%

WBCIX

1 день
0.30%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.83%
1 год
14.41%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с TRGOXTRLGX с VITSXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX
Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBIIXWBCIX с WBSIX

Сравнение комиссий TRLGX и WBCIX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WBCIX в 1.25%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Доходность на риск

TRLGX vs. WBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLGX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLGXWBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.34

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.64

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.71

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

2.48

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLGX vs. WBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа WBCIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и WBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLGXWBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.16

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Корреляция

Корреляция между TRLGX и WBCIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и WBCIX

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности WBCIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		15.26%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.00%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и WBCIX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и WBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLGXWBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-39.56%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-11.06%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-27.65%

-12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-7.07%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-9.33%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

3.80%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и WBCIX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеют волатильность 7.18% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLGXWBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.90%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.50%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

21.26%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

20.65%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

23.94%

-2.22%