PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLGX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLGX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLGX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		-11.46%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TRLGX превзошли акции PRNHX по среднегодовой доходности: 16.72% против 13.41% соответственно.

TRLGX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.30%
1 год
12.15%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.59%
10 лет*
16.72%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с TRGOXTRLGX с VITSXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TRLGX и PRNHX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Доходность на риск

TRLGX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLGX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLGXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.61

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.99

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

3.66

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLGX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNHX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLGXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.06

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.07

Корреляция

Корреляция между TRLGX и PRNHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и PRNHX

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		15.46%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и PRNHX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLGXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-70.96%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-13.70%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-48.37%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-48.37%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-23.90%

+8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-18.39%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.71%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) составляет 7.19%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLGXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

9.16%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

15.10%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

24.21%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

24.47%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

22.71%

-0.98%