PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLGX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLGX с CHASX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Chase Growth Fund (CHASX).

TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLGX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		-10.67%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%
CHASX
Chase Growth Fund		1.01%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRLGX имеют среднегодовую доходность 16.82%, а акции CHASX немного впереди с 17.66%.

TRLGX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-9.87%
1 год
12.27%
3 года*
22.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
16.82%

CHASX

1 день
1.79%
1 месяц
-2.62%
С начала года
1.01%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.00%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с TRGOXTRLGX с VITSXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с FTQGXCHASX с RYCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий TRLGX и CHASX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

CHASX
Chase Growth Fund
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Доходность на риск

TRLGX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLGX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLGXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.61

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.19

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.82

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

11.66

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLGX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLGXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.61

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.92

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между TRLGX и CHASX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и CHASX

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, что больше доходности CHASX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		15.33%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%
CHASX
Chase Growth Fund		9.03%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и CHASX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLGXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-45.94%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-9.90%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-24.63%

-15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-30.40%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-4.83%

-9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-9.20%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.94%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и CHASX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) составляет 7.25%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLGXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.73%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

14.09%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

21.03%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

20.08%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

19.77%

+1.95%