Сравнение TRIRX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRIRX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIRX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | -9.84% | 18.13% | 32.98% | 42.30% | -29.41% | 27.32% | 38.06% | 35.98% | -1.91% | -0.62% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRIRX показывает доходность -9.84%, а SWLGX немного выше – -9.81%.
TRIRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.45%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 16.25%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIRX и SWLGX
TRIRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
TRIRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
TRIRX
SWLGX
Сравнение TRIRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIRX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 4.02 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TRIRX и SWLGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIRX и SWLGX
Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | 4.60% | 4.15% | 3.00% | 1.67% | 10.58% | 8.44% | 1.69% | 2.13% | 3.69% | 0.68% | 1.09% | 1.31% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRIRX и SWLGX
Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -32.69% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -16.16% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.82% | -32.69% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -13.03% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -7.13% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.69% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIRX и SWLGX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.72% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.73% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 12.40% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 22.57% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.52% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 22.81% | -1.76% |