Сравнение TRIRX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRIRX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIRX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | -9.84% | 18.13% | 32.98% | 42.30% | -29.41% | 27.32% | 38.06% | 35.98% | -1.91% | 28.50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIRX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции TRIRX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.25% против 21.51% соответственно.
TRIRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.45%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 16.25%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIRX и VGT
TRIRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
TRIRX vs. VGT — Ранг доходности на риск
TRIRX
VGT
Сравнение TRIRX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIRX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.10 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.67 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.88 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 5.77 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIRX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.10 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TRIRX и VGT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIRX и VGT
Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | 4.60% | 4.15% | 3.00% | 1.67% | 10.58% | 8.44% | 1.69% | 2.13% | 3.69% | 0.68% | 1.09% | 1.31% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TRIRX и VGT
Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIRX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -54.63% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -16.40% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.82% | -35.07% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -35.07% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -11.66% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -8.00% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 5.35% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIRX и VGT
Текущая волатильность для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что TRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIRX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 8.03% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 16.35% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 27.27% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 25.06% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 24.48% | -3.43% |