PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIRX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIRX с VMGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).

TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIRX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIRX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class		-9.84%18.13%32.98%42.30%-29.41%27.32%38.06%35.98%-1.91%28.50%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-7.61%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, TRIRX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции TRIRX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 16.25% против 10.62% соответственно.

TRIRX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.45%
1 год
17.35%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.07%
10 лет*
16.25%

VMGMX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-12.10%
1 год
5.25%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TRIRX:
TRIRX с SWLGXTRIRX с FXAIXTRIRX с SCHGTRIRX с VGTTRIRX с SWPPXTRIRX с JQCTRIRX с QQQX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Сравнение комиссий TRIRX и VMGMX

TRIRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TRIRX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIRX
Ранг доходности на риск TRIRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIRX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIRX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIRX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIRXVMGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.28

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.55

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.39

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

1.21

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIRX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIRX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIRX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIRXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.28

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Корреляция

Корреляция между TRIRX и VMGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIRX и VMGMX

Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VMGMX в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class		4.60%4.15%3.00%1.67%10.58%8.44%1.69%2.13%3.69%0.68%1.09%1.31%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Просадки

Сравнение просадок TRIRX и VMGMX

Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и VMGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIRXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-37.17%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-15.95%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.82%

-37.17%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-37.17%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-13.31%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-7.05%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

5.11%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIRX и VMGMX

Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеют волатильность 6.72% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIRXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.47%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.40%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

21.07%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

21.39%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

20.93%

+0.12%