Сравнение TRIRX с JQC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC).
TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIRX и JQC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIRX и JQC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | -9.84% | 18.13% | 32.98% | 42.30% | -29.41% | 27.32% | 38.06% | 35.98% | -1.91% | 28.50% |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | -0.69% | -0.36% | 22.29% | 15.26% | -14.22% | 13.29% | -2.96% | 21.78% | -4.33% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIRX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у JQC с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции TRIRX превзошли акции JQC по среднегодовой доходности: 16.25% против 6.15% соответственно.
TRIRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.45%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 16.25%
JQC
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIRX и JQC
TRIRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.
Доходность на риск
TRIRX vs. JQC — Ранг доходности на риск
TRIRX
JQC
Сравнение TRIRX c JQC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIRX | JQC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.16 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.33 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.16 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 0.35 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIRX | JQC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.16 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.35 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.23 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между TRIRX и JQC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIRX и JQC
Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности JQC в 13.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | 4.60% | 4.15% | 3.00% | 1.67% | 10.58% | 8.44% | 1.69% | 2.13% | 3.69% | 0.68% | 1.09% | 1.31% |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 13.32% | 12.91% | 11.39% | 11.42% | 9.71% | 10.03% | 16.11% | 16.14% | 6.53% | 7.42% | 6.99% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок TRIRX и JQC
Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и JQC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIRX | JQC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -75.18% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -10.15% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.82% | -19.83% | -12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -47.99% | +15.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -6.67% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -8.84% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.67% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIRX и JQC
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что TRIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIRX | JQC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.02% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 9.36% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 15.57% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 13.12% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.56% | +3.49% |