Сравнение TRIRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRIRX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIRX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | -9.05% | 18.13% | 32.98% | 42.30% | -29.41% | 27.32% | 38.06% | 35.98% | -1.91% | 28.50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIRX показывает доходность -9.05%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRIRX имеют среднегодовую доходность 16.36%, а акции SCHG немного впереди с 17.00%.
TRIRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 16.36%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIRX и SCHG
TRIRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
TRIRX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TRIRX
SCHG
Сравнение TRIRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIRX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 3.47 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TRIRX и SCHG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIRX и SCHG
Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | 4.56% | 4.15% | 3.00% | 1.67% | 10.58% | 8.44% | 1.69% | 2.13% | 3.69% | 0.68% | 1.09% | 1.31% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TRIRX и SCHG
Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -34.59% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -16.41% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.82% | -34.59% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -34.59% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -12.48% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -5.23% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 4.90% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIRX и SCHG
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.80% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.65% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 12.52% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 22.44% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 22.30% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 21.51% | -0.46% |