PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRIRX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRIRX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIRX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class
-9.05%18.13%32.98%42.30%-29.41%27.32%38.06%35.98%-1.91%28.50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, TRIRX показывает доходность -9.05%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRIRX имеют среднегодовую доходность 16.36%, а акции SCHG немного впереди с 17.00%.


TRIRX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.77%
1 год
17.38%
3 года*
21.17%
5 лет*
12.26%
10 лет*
16.36%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий TRIRX и SCHG

TRIRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

TRIRX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRIRX
Ранг доходности на риск TRIRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIRX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRIRXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.72

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

3.47

+0.57

TRIRX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIRX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIRX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRIRXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.19

Корреляция

Корреляция между TRIRX и SCHG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIRX и SCHG

Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class
4.56%4.15%3.00%1.67%10.58%8.44%1.69%2.13%3.69%0.68%1.09%1.31%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TRIRX и SCHG

Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


TRIRXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-34.59%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-16.41%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.82%

-34.59%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-34.59%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-12.48%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-5.23%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.90%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIRX и SCHG

Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.80% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRIRXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.65%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

12.52%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

22.44%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

22.30%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

21.51%

-0.46%