Сравнение TRIO с QGRD
TRIO (MC Trio Equity Buffered ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TRIO charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности TRIO и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIO показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 14.62%.
TRIO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIO и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 5.68% | 5.61% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 14.62% | 8.34% |
Correlation
The correlation between TRIO and QGRD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIO vs. QGRD — Ранг доходности на риск
TRIO
QGRD
Сравнение TRIO c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIO | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIO | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 2.11 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок TRIO и QGRD
Максимальная просадка TRIO за все время составила -9.88%, примерно равная максимальной просадке QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIO и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIO | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.88% | -9.41% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -2.18% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIO и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIO | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 12.91% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 12.91% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 12.91% | -2.22% |
Сравнение комиссий TRIO и QGRD
TRIO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIO и QGRD
Дивидендная доходность TRIO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности QGRD в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.37% | 1.57% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 8.52% | 9.01% |
Часто задаваемые вопросы
TRIO and QGRD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIO is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
TRIO has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 1.37% for QGRD.
They also come from different issuers: ETF Architect and Horizon. Their fees differ too: 0.70% for TRIO and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для TRIO и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор