Сравнение TRIO с PHDG
TRIO (MC Trio Equity Buffered ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds. TRIO is actively managed, while PHDG is passively managed. Over the past year, TRIO returned 14.86% vs 26.83% for PHDG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRIO charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.
Доходность
Сравнение доходности TRIO и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIO показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 15.43%.
TRIO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение доходности по годам TRIO и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 5.68% | 11.99% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 15.43% | 2.83% |
Correlation
The correlation between TRIO and PHDG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between TRIO and PHDG shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIO vs. PHDG — Ранг доходности на риск
TRIO
PHDG
Сравнение TRIO c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIO | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.56 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 7.65 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 28.46 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIO | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 3.03 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.54 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок TRIO и PHDG
Максимальная просадка TRIO за все время составила -9.88%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIO и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIO | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.88% | -17.70% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -3.52% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -6.24% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.95% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIO и PHDG
Текущая волатильность для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) составляет 0.98%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что TRIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIO | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 3.19% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 6.77% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 8.91% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 10.94% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 11.93% | -1.24% |
Сравнение комиссий TRIO и PHDG
TRIO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIO и PHDG
Дивидендная доходность TRIO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности PHDG в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.84% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 8.52% | 9.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRIO and PHDG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHDG has higher volatility (3.19%) compared to TRIO (0.98%). In terms of maximum drawdown, TRIO dropped -9.88% vs PHDG's -17.70%.
On 1-year performance, PHDG leads with 26.83% vs 14.86% for TRIO. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TRIO has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PHDG has performed better with a 26.83% return vs 14.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for TRIO.
TRIO has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 1.84% for PHDG.
They also come from different issuers: ETF Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for TRIO and 0.39% for PHDG.
PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIO и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор