PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIO с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIO с AGZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRIO (MC Trio Equity Buffered ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - TRIO is a Equity Hedged fund actively managed by ETF Architect, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. TRIO is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past year, TRIO returned 14.86% vs 5.37% for AGZD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TRIO charges 0.70%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности TRIO и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIO показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 2.38%.

TRIO

1 день
0.20%
1 месяц
1.57%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.20%
1 год
14.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGZD

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.37%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.35%
10 лет*
3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIO и AGZD

2026 (YTD)2025
TRIO
MC Trio Equity Buffered ETF		5.68%11.99%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.38%4.30%

Correlation

The correlation between TRIO and AGZD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MC Trio Equity Buffered ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с TRIO:
TRIO с SPYHTRIO с THEQTRIO с KSPYTRIO с RFLRTRIO с SPYATRIO с HOLATRIO с QQHG
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

TRIO vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIO
Ранг доходности на риск TRIO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIO c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIOAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.87

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.77

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

6.22

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.76

19.58

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIO vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа AGZD равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIO и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIOAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.87

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.65

+0.71

Просадки

Сравнение просадок TRIO и AGZD

Максимальная просадка TRIO за все время составила -9.88%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIO и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIOAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.88%

-8.46%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-0.87%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-0.77%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.28%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIO и AGZD

MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) имеют волатильность 0.98% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIOAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.01%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

1.97%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

2.89%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

3.59%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

3.72%

+6.97%

Сравнение комиссий TRIO и AGZD

TRIO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIO и AGZD

Дивидендная доходность TRIO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности AGZD в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
TRIO
MC Trio Equity Buffered ETF		8.52%9.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRIO and AGZD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGZD has higher volatility (1.01%) compared to TRIO (0.98%). In terms of maximum drawdown, TRIO dropped -9.88% vs AGZD's -8.46%.

On 1-year performance, TRIO leads with 14.86% vs 5.37% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRIO has performed better with a 14.86% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.70% for TRIO.

TRIO has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 3.98% for AGZD.

TRIO is categorized as Equity Hedged, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: ETF Architect and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for TRIO and 0.23% for AGZD.

TRIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIO и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор