Сравнение TRIN с PAAA
TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock, while PAAA (PGIM AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by PGIM. Over the past year, TRIN returned 49.56% vs 5.08% for PAAA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 30.54%, что значительно выше, чем у PAAA с доходностью 2.22%.
TRIN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 30.54%
- 6 месяцев
- 30.19%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 28.21%
- 5 лет*
- 20.59%
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIN и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 30.54% | 16.01% | 14.83% | 5.47% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.22% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Correlation
The correlation between TRIN and PAAA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. PAAA — Ранг доходности на риск
TRIN
PAAA
Сравнение TRIN c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 6.60 | -5.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 29.31 | -25.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 181.59 | -173.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIN и PAAA
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -1.04% | -42.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -0.17% | -14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.02% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -0.02% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 0.03% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и PAAA
Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 0.11% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 0.36% | +16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 0.47% | +20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 0.97% | +25.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 0.97% | +26.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и PAAA
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.93%, что больше доходности PAAA в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.87% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 20.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Часто задаваемые вопросы
TRIN and PAAA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIN has higher volatility (7.92%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs PAAA's -1.04%.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор