Сравнение PAAA с CLOX
PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and CLOX (Eldridge AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PAAA returned 6.43%/yr vs 6.18%/yr for CLOX. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PAAA charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for CLOX.
Доходность
Сравнение доходности PAAA и CLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAAA показывает доходность 2.80%, а CLOX немного ниже – 2.73%.
PAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
CLOX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.94M | $4.07M | $4.14M | |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | $93.57M | $105.74M | $98.69M |
Сравнение доходности по годам PAAA и CLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.80% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 2.73% | 5.52% | 7.16% | 3.52% |
Correlation
The correlation between PAAA and CLOX is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAA vs. CLOX — Ранг доходности на риск
PAAA
CLOX
Сравнение PAAA c CLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Eldridge AAA CLO ETF (CLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAA | CLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 1.97 | +4.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.50 | 7.55 | +20.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.71 | 39.19 | +137.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAA и CLOX
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки CLOX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и CLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAA | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -4.13% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -0.66% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.04% | -4.13% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.08% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.13% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и CLOX
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.11%, в то время как у Eldridge AAA CLO ETF (CLOX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAA | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.20% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.93% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 1.25% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 3.24% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 3.24% | -2.29% |
Сравнение комиссий PAAA и CLOX
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CLOX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и CLOX
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности CLOX в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 4.88% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.80% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
PAAA and CLOX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOX has higher volatility (0.20%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, PAAA dropped -1.04% vs CLOX's -4.13%.
On 3-year performance, PAAA leads with 6.43% vs 6.18% for CLOX. On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PAAA has performed better with a 6.43% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CLOX.
CLOX has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.80% for PAAA.
They also come from different issuers: PGIM and Eldridge. Their fees differ too: 0.19% for PAAA and 0.20% for CLOX.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.73 vs 3.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAA и CLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор