Сравнение PAAA с ICLO
PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past year, PAAA returned 5.26% vs 5.71% for ICLO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PAAA charges 0.19%/yr vs 0.26%/yr for ICLO.
Доходность
Сравнение доходности PAAA и ICLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAAA показывает доходность 2.03%, а ICLO немного выше – 2.11%.
PAAA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAAA и ICLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 2.11% | 5.27% | 7.05% | 3.99% |
Correlation
The correlation between PAAA and ICLO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAA vs. ICLO — Ранг доходности на риск
PAAA
ICLO
Сравнение PAAA c ICLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | ICLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.72 | 2.02 | +4.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.32 | 16.31 | +14.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 187.65 | 70.34 | +117.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83 | 4.20 | +6.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.78 | 2.83 | +3.95 |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и ICLO
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и ICLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAA | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -3.47% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -0.35% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.06% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.08% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и ICLO
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.11%, в то время как у Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAA | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.31% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 0.78% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 1.37% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 2.42% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 2.42% | -1.44% |
Сравнение комиссий PAAA и ICLO
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ICLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и ICLO
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности ICLO в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.12% | 5.49% | 6.51% | 7.01% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
PAAA and ICLO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICLO has higher volatility (0.31%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, PAAA dropped -1.04% vs ICLO's -3.47%.
On 1-year performance, ICLO leads with 5.71% vs 5.26% for PAAA. On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PAAA has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICLO has performed better with a 5.71% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.26% for ICLO.
ICLO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.88% for PAAA.
They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for PAAA and 0.26% for ICLO.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 4.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAA и ICLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор