Сравнение PAAA с ICLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO).
PAAA и ICLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAA и ICLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAA и ICLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.08% | 5.27% | 7.05% | 3.99% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAAA показывает доходность 1.03%, а ICLO немного выше – 1.08%.
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAA и ICLO
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ICLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PAAA vs. ICLO — Ранг доходности на риск
PAAA
ICLO
Сравнение PAAA c ICLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | ICLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.00 | 1.38 | +2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 1.81 | +3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.92 | 1.55 | +1.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 1.70 | +3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.22 | 21.35 | +21.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 1.38 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.65 | 2.79 | +3.86 |
Корреляция
Корреляция между PAAA и ICLO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и ICLO
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности ICLO в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.35% | 5.49% | 6.51% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и ICLO
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и ICLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAA | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -3.47% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -3.30% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.06% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.26% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и ICLO
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.21%, в то время как у Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) волатильность равна 0.32%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAA | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.32% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 0.79% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 4.08% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 2.48% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 2.48% | -1.48% |