PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAAA с CLOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAA с CLOI

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и VanEck CLO ETF (CLOI).

PAAA и CLOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAAA или CLOI.

Корреляция

Корреляция между PAAA и CLOI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PAAA и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.45%
13.91%
PAAA
CLOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAAA:

4.53

CLOI:

1.59

Коэф-т Сортино

PAAA:

5.66

CLOI:

2.04

Коэф-т Омега

PAAA:

2.97

CLOI:

1.73

Коэф-т Кальмара

PAAA:

6.13

CLOI:

2.05

Коэф-т Мартина

PAAA:

49.82

CLOI:

16.59

Индекс Язвы

PAAA:

0.13%

CLOI:

0.40%

Дневная вол-ть

PAAA:

1.40%

CLOI:

4.10%

Макс. просадка

PAAA:

-1.04%

CLOI:

-3.25%

Текущая просадка

PAAA:

0.00%

CLOI:

-0.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAAA показывает доходность 1.67%, а CLOI немного выше – 1.69%.

PAAA

С начала года

1.67%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

2.70%

1 год

6.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLOI

С начала года

1.69%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

2.71%

1 год

6.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PAAA и CLOI

PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.

CLOI
VanEck CLO ETF
PAAA
PGIM AAA CLO ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAAA и CLOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAAA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAAA c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAAA на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа CLOI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAA и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00December2025FebruaryMarchAprilMay
4.53
1.59
PAAA
CLOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAA и CLOI

Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности CLOI в 6.36%

TTM202420232022
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		5.37%5.88%2.76%0.00%
CLOI
VanEck CLO ETF		6.36%6.71%5.62%2.23%

Просадки

Сравнение просадок PAAA и CLOI

Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и CLOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-0.19%
PAAA
CLOI

Волатильность

Сравнение волатильности PAAA и CLOI

Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 1.08%, в то время как у VanEck CLO ETF (CLOI) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.08%
1.93%
PAAA
CLOI