Сравнение PAAA с CLOI
PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and CLOI (VanEck CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past year, PAAA returned 5.22% vs 5.46% for CLOI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PAAA charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for CLOI.
Доходность
Сравнение доходности PAAA и CLOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAAA показывает доходность 2.02%, а CLOI немного выше – 2.06%.
PAAA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAAA и CLOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.02% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
CLOI VanEck CLO ETF | 2.06% | 5.84% | 8.26% | 3.46% |
Correlation
The correlation between PAAA and CLOI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAA vs. CLOI — Ранг доходности на риск
PAAA
CLOI
Сравнение PAAA c CLOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | CLOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.63 | 2.14 | +4.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.14 | 8.79 | +21.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 186.37 | 41.57 | +144.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75 | 4.64 | +6.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.77 | 2.76 | +4.01 |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и CLOI
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и CLOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAA | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -3.25% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -0.62% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.19% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.13% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и CLOI
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.11%, в то время как у VanEck CLO ETF (CLOI) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAA | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.14% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 0.67% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 1.18% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 2.55% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 2.55% | -1.57% |
Сравнение комиссий PAAA и CLOI
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и CLOI
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности CLOI в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.35% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAAA and CLOI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOI has higher volatility (0.14%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, PAAA dropped -1.04% vs CLOI's -3.25%.
On 1-year performance, CLOI leads with 5.46% vs 5.22% for PAAA. On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOI has performed better with a 5.46% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for CLOI.
CLOI has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 4.88% for PAAA.
They also come from different issuers: PGIM and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for PAAA and 0.40% for CLOI.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.75 vs 4.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAA и CLOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор