Сравнение PAAA с CLOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и VanEck CLO ETF (CLOI).
PAAA и CLOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAA и CLOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAA и CLOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 0.99% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
CLOI VanEck CLO ETF | 0.61% | 5.84% | 8.26% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у CLOI с доходностью 0.61%.
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAA и CLOI
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.
Доходность на риск
PAAA vs. CLOI — Ранг доходности на риск
PAAA
CLOI
Сравнение PAAA c CLOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | CLOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.03 | 1.30 | +2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.87 | 1.64 | +3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.94 | 1.48 | +1.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 1.65 | +3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.72 | 12.84 | +30.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03 | 1.30 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.64 | 2.68 | +3.95 |
Корреляция
Корреляция между PAAA и CLOI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и CLOI
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что сопоставимо с доходностью CLOI в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.48% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% |
CLOI VanEck CLO ETF | 5.53% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и CLOI
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и CLOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAA | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -3.25% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -3.25% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.19% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.42% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и CLOI
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.27%, в то время как у VanEck CLO ETF (CLOI) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAA | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.45% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 0.74% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 4.16% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 2.61% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 2.61% | -1.61% |