PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRIN с EDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TRIN и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.71%
-26.43%
TRIN
EDU

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -20.49%.


TRIN

С начала года

9.27%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

4.71%

1 год

10.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

EDU

С начала года

-20.49%

1 месяц

-14.03%

6 месяцев

-26.44%

1 год

-18.91%

5 лет (среднегодовая)

-13.36%

10 лет (среднегодовая)

10.28%

Фундаментальные показатели


TRINEDU
Рыночная капитализация$839.41M$9.06B
EPS$1.70$2.30
Цена/прибыль8.3824.10
PEG коэффициент5.260.92
Общая выручка (12 мес.)$183.61M$5.21B
Валовая прибыль (12 мес.)$143.84M$2.86B
EBITDA (12 мес.)$103.90M$756.49M

Основные характеристики


TRINEDU
Коэф-т Шарпа0.68-0.37
Коэф-т Сортино1.04-0.22
Коэф-т Омега1.130.97
Коэф-т Кальмара1.28-0.27
Коэф-т Мартина3.06-0.89
Индекс Язвы3.64%21.43%
Дневная вол-ть16.47%51.61%
Макс. просадка-43.12%-95.61%
Текущая просадка-0.35%-70.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TRIN и EDU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRIN c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.68-0.37
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.04-0.22
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.130.97
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.28-0.27
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.06-0.89
TRIN
EDU

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа EDU равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68
-0.37
TRIN
EDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и EDU

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.24%, что больше доходности EDU в 1.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRIN
Trinity Capital Inc.
14.24%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%0.00%1.11%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и EDU

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и EDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35%
-70.39%
TRIN
EDU

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и EDU

Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 7.01%, в то время как у New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.01%
10.31%
TRIN
EDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию