PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRIN с EDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TRINEDU
Дох-ть с нач. г.9.35%-17.35%
Дох-ть за 1 год13.68%-10.76%
Дох-ть за 3 года8.67%40.41%
Коэф-т Шарпа0.90-0.20
Коэф-т Сортино1.340.06
Коэф-т Омега1.171.01
Коэф-т Кальмара1.70-0.15
Коэф-т Мартина4.09-0.52
Индекс Язвы3.64%20.15%
Дневная вол-ть16.46%51.65%
Макс. просадка-43.12%-95.61%
Текущая просадка0.00%-69.22%

Фундаментальные показатели


TRINEDU
Рыночная капитализация$840.59M$9.81B
EPS$1.70$2.30
Цена/прибыль8.3926.08
PEG коэффициент5.260.99
Общая выручка (12 мес.)$183.61M$5.21B
Валовая прибыль (12 мес.)$143.84M$2.86B
EBITDA (12 мес.)$95.28M$578.69M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TRIN и EDU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRIN и EDU

С начала года, TRIN показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -17.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47%
-31.66%
TRIN
EDU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRIN c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.09
EDU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDU, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EDU, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EDU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EDU, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EDU, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.52

Сравнение коэффициента Шарпа TRIN и EDU

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа EDU равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
-0.20
TRIN
EDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и EDU

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности EDU в 0.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRIN
Trinity Capital Inc.
14.23%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%0.00%1.11%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и EDU

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и EDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-69.22%
TRIN
EDU

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и EDU

Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 7.02%, в то время как у New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.02%
13.38%
TRIN
EDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию