PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRILX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRILX с VIIIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRILX (TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - TRILX is a Diversified Portfolio fund managed by TIAA Investments, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TRILX returned 6.40%/yr vs 15.64%/yr for VIIIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRILX charges 0.10%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности TRILX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRILX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции TRILX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 6.40% против 15.64% соответственно.

TRILX

1 день
0.22%
1 месяц
0.99%
С начала года
5.17%
6 месяцев
5.40%
1 год
13.93%
3 года*
10.78%
5 лет*
5.00%
10 лет*
6.40%

VIIIX

1 день
0.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.35%
6 месяцев
11.03%
1 год
29.24%
3 года*
23.12%
5 лет*
14.15%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRILX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRILX
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund		5.17%12.94%7.85%11.89%-13.47%7.13%12.05%15.39%-2.66%9.13%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		11.35%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between TRILX and VIIIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

0.88

The correlation between TRILX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TRILX:
TRILX с SPYTRILX с VBIAXTRILX с VOOTRILX с CSTAXTRILX с FYMIXTRILX с SCLAXTRILX с BWBIX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

TRILX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRILX
Ранг доходности на риск TRILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRILX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRILX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRILX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRILX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRILX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRILX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRILXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.42

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.29

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.23

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

15.07

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRILX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRILX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRILX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRILXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.49

+0.46

Просадки

Сравнение просадок TRILX и VIIIX

Максимальная просадка TRILX за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRILX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRILXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.55%

-55.18%

+36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-8.90%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.36%

-18.75%

+12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-24.50%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.55%

-33.79%

+15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.31%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-10.01%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.90%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TRILX и VIIIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) составляет 2.01%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что TRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRILXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.87%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

9.00%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

11.88%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

16.89%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

18.06%

-10.81%

Сравнение комиссий TRILX и VIIIX

TRILX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRILX и VIIIX

Дивидендная доходность TRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VIIIX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRILX
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund		2.85%3.49%5.25%2.61%3.50%4.07%2.15%2.39%2.96%0.90%2.12%0.95%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.42%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

TRILX and VIIIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIIIX has higher volatility (2.87%) compared to TRILX (2.01%). In terms of maximum drawdown, TRILX dropped -18.55% vs VIIIX's -55.18%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRILX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор