Сравнение TRILX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
TRILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TRILX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRILX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | -1.15% | 12.94% | 7.85% | 11.89% | -13.47% | 7.13% | 12.05% | 15.39% | -2.66% | 1.45% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TRILX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
TRILX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 5.89%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRILX и PALDX
TRILX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRILX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
TRILX
PALDX
Сравнение TRILX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRILX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.86 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.82 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 8.67 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRILX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.73 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TRILX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRILX и PALDX
Дивидендная доходность TRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | 3.03% | 3.49% | 5.25% | 2.61% | 3.50% | 4.07% | 2.15% | 2.39% | 2.96% | 0.90% | 2.12% | 0.95% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRILX и PALDX
Максимальная просадка TRILX за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRILX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRILX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -26.16% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -8.20% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -20.47% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -4.16% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -4.16% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.72% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRILX и PALDX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) составляет 3.10%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что TRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRILX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.74% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 6.16% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 11.65% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 12.11% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 12.76% | -5.55% |