Сравнение TRILX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRILX или VOO.
Основные характеристики
| TRILX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.72% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 15.06% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 2.13% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.50% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.25% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 6.54% | 12.64% |
| Макс. просадка | -18.55% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.36% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между TRILX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRILX и VOO
С начала года, TRILX показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции TRILX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.25% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRILX и VOO
TRILX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRILX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRILX и VOO
Дивидендная доходность TRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | 2.74% | 2.61% | 3.50% | 4.07% | 2.15% | 2.28% | 2.95% | 2.16% | 2.12% | 2.09% | 2.38% | 2.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRILX и VOO
Максимальная просадка TRILX за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRILX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRILX и VOO
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что TRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.