- ISIN
- US87245M7314
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 29 сент. 2009 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRILX
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции TRILX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRILX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,276.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) показал доход в 5.17% с начала года и 13.93% за последние 12 месяцев.
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 6.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность TRILX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TRILX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 1.24% | -3.80% | 4.12% | 2.06% | 0.11% | 5.17% | ||||||
| 2025 | 1.75% | 0.92% | -1.30% | 0.56% | 1.91% | 2.64% | 0.24% | 1.95% | 1.85% | 1.15% | 0.34% | 0.28% | 12.94% |
| 2024 | 0.13% | 1.15% | 1.72% | -2.56% | 2.70% | 1.25% | 1.99% | 1.64% | 1.63% | -2.13% | 2.12% | -1.86% | 7.85% |
| 2023 | 4.54% | -2.41% | 2.52% | 0.87% | -1.00% | 2.16% | 1.52% | -1.43% | -2.82% | -1.77% | 5.69% | 3.85% | 11.89% |
| 2022 | -2.92% | -1.57% | -0.66% | -4.88% | 0.52% | -4.24% | 4.27% | -2.99% | -6.15% | 2.08% | 4.99% | -2.16% | -13.47% |
| 2021 | -0.30% | 0.42% | 0.66% | 2.15% | 0.70% | 0.91% | 0.98% | 0.86% | -2.06% | 2.09% | -0.85% | 1.42% | 7.13% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund has an annualized alpha of 2.20%, beta of 0.46, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2009.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.65%) than losses (41.47%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.46 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.20%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 47.65%
- Участие в снижении
- 41.47%
Комиссия
Комиссия TRILX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRILX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRILX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.61 | $0.84 | $0.41 | $0.50 | $0.70 | $0.36 | $0.36 | $0.40 | $0.13 | $0.28 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.85% | 3.49% | 5.25% | 2.61% | 3.50% | 4.07% | 2.15% | 2.39% | 2.96% | 0.90% | 2.12% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 18.55%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.
Текущая просадка TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.55%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -15.26%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.14%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 2d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.03%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 3d | 1y 27dянв. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.59%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 3mo 10d | 5mo 20dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| TRILX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -9.10% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.97% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.13% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRILX
Добавьте TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRILX