- ISIN
- US87245M7314
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 29 сент. 2009 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRILX
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции TRILX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRILX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,262.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) показал доход в 4.36% с начала года и 11.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRILX составила 6.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 6.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность TRILX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TRILX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 1.24% | -3.80% | 4.12% | 2.06% | -0.66% | 4.36% | ||||||
| 2025 | 1.75% | 0.92% | -1.30% | 0.56% | 1.91% | 2.64% | 0.24% | 1.95% | 1.85% | 1.15% | 0.34% | 0.28% | 12.94% |
| 2024 | 0.13% | 1.15% | 1.72% | -2.56% | 2.70% | 1.25% | 1.99% | 1.64% | 1.63% | -2.13% | 2.12% | -1.86% | 7.85% |
| 2023 | 4.54% | -2.41% | 2.52% | 0.87% | -1.00% | 2.16% | 1.52% | -1.43% | -2.82% | -1.77% | 5.69% | 3.85% | 11.89% |
| 2022 | -2.92% | -1.57% | -0.66% | -4.88% | 0.52% | -4.24% | 4.27% | -2.99% | -6.15% | 2.08% | 4.99% | -2.16% | -13.47% |
| 2021 | -0.30% | 0.42% | 0.66% | 2.15% | 0.70% | 0.91% | 0.98% | 0.86% | -2.06% | 2.09% | -0.85% | 1.42% | 7.13% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund has an annualized alpha of 1.72%, beta of 0.36, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2009.
- This fund participated in 44.91% of S&P 500 Index downside but only 40.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.72%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 40.96%
- Участие в снижении
- 44.91%
Комиссия
Комиссия TRILX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRILX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRILX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.29 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 10.09 | -0.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.61 | $0.84 | $0.41 | $0.50 | $0.70 | $0.36 | $0.36 | $0.40 | $0.13 | $0.28 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.87% | 3.49% | 5.25% | 2.61% | 3.50% | 4.07% | 2.15% | 2.39% | 2.96% | 0.90% | 2.12% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 18.55%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.
Текущая просадка TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.55%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -15.26%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.14%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 2d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.03%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 3d | 1y 27dянв. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.59%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 3mo 10d | 5mo 20dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| TRILX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -56.78% | +38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -9.10% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.36% | -18.90% | +12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -25.43% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.55% | -33.92% | +15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -3.32% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -10.71% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.06% | -0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRILX
Добавьте TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRILX