Сравнение TRILX с TISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).
TRILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TRILX и TISPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRILX и TISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | -1.15% | 12.94% | 7.85% | 11.89% | -13.47% | 7.13% | 12.05% | 15.39% | -2.66% | 9.13% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TRILX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TRILX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 5.89% против 13.81% соответственно.
TRILX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 5.89%
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRILX и TISPX
TRILX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRILX vs. TISPX — Ранг доходности на риск
TRILX
TISPX
Сравнение TRILX c TISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRILX | TISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.98 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.49 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.32 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 6.36 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRILX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.98 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.59 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TRILX и TISPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRILX и TISPX
Дивидендная доходность TRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности TISPX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | 3.03% | 3.49% | 5.25% | 2.61% | 3.50% | 4.07% | 2.15% | 2.39% | 2.96% | 0.90% | 2.12% | 0.95% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок TRILX и TISPX
Максимальная просадка TRILX за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRILX и TISPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRILX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -55.16% | +36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -12.11% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -24.48% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.55% | -33.75% | +15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -6.23% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -6.76% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.52% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRILX и TISPX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) составляет 3.10%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRILX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 5.34% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 9.53% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 18.33% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 16.90% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 18.05% | -10.84% |