Сравнение TRILX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
TRILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TRILX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRILX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | -1.15% | 12.94% | 7.85% | 11.89% | -13.47% | 7.13% | 12.05% | 15.39% | -2.66% | 9.13% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TRILX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции TRILX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 5.89% против 9.78% соответственно.
TRILX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 5.89%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRILX и TISBX
TRILX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRILX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
TRILX
TISBX
Сравнение TRILX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRILX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.11 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.65 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.61 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 6.05 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRILX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.11 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.16 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.42 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.36 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между TRILX и TISBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRILX и TISBX
Дивидендная доходность TRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | 3.03% | 3.49% | 5.25% | 2.61% | 3.50% | 4.07% | 2.15% | 2.39% | 2.96% | 0.90% | 2.12% | 0.95% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок TRILX и TISBX
Максимальная просадка TRILX за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRILX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRILX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -56.50% | +37.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -13.90% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -31.89% | +13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.55% | -41.69% | +23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -7.88% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -9.74% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 3.70% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRILX и TISBX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) составляет 3.10%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRILX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 7.49% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 14.50% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 23.37% | -16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 22.58% | -15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 23.39% | -16.18% |