PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIKX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

TRIKX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2045. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIKX и URINX

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		-0.91%18.71%14.23%7.04%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, TRIKX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

TRIKX

1 день
2.73%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.62%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с VTTRIKX с FSPSXTRIKX с TRLGXTRIKX с FFGZXTRIKX с FYTKXTRIKX с TRBCX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий TRIKX и URINX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

TRIKX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.83

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.62

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.52

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

10.91

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа URINX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.83

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.11

+0.13

Корреляция

Корреляция между TRIKX и URINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и URINX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.99%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и URINX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, примерно равная максимальной просадке URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIKXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-15.27%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-4.41%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-2.81%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-1.93%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.02%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и URINX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что TRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIKXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

2.61%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

3.83%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

6.07%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

6.23%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

5.79%

+7.70%