PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIKX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

TRIKX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2045. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIKX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		-0.91%18.71%14.23%7.04%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, TRIKX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%.

TRIKX

1 день
2.73%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.62%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с VTTRIKX с FSPSXTRIKX с TRLGXTRIKX с FFGZXTRIKX с PRSCXTRIKX с FYTKX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VINIXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий TRIKX и TBCIX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.

TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

Доходность на риск

TRIKX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.72

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.21

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.78

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

2.71

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.72

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.68

+0.56

Корреляция

Корреляция между TRIKX и TBCIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и TBCIX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности TBCIX в 5.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.99%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и TBCIX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIKXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-43.26%

+28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-16.96%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-13.72%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-8.15%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.86%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) составляет 5.87%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TRIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIKXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

7.01%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

12.40%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

22.77%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

23.94%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

22.73%

-9.24%