PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIKX с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRIKX (T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - TRIKX is a Target Retirement Date fund tracking the S&P Target Date 2045, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, TRIKX returned 24.59% vs 29.42% for VT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TRIKX charges 0.43%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIKX показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%.

TRIKX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.96%
С начала года
10.70%
6 месяцев
11.15%
1 год
24.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIKX и VT

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		10.70%18.71%14.23%7.04%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%7.01%

Correlation

The correlation between TRIKX and VT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.97

The correlation between TRIKX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с TRBCXTRIKX с TBCIXTRIKX с TRLGXTRIKX с PREIXTRIKX с FSPSXTRIKX с FFGZX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

TRIKX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.33

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.22

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.05

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

13.61

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.33

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.44

+1.10

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и VT

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIKXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-50.27%

+35.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.67%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.51%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-7.02%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.17%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и VT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что TRIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIKXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.74%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.17%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

12.70%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

16.04%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

17.23%

-3.78%

Сравнение комиссий TRIKX и VT

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и VT

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.57%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TRIKX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.74%) compared to TRIKX (3.49%). In terms of maximum drawdown, TRIKX dropped -15.16% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIKX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор