T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) Коэффициент Шарпа: 1.15

Коэффициент Шарпа TRIKX равен 1.15, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.15 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа TRIKX

Средне

TRIKX опережает 52.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция TRIKX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа TRIKX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.76 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.76 до 1.52
Зеленая зона (верхние 25%): 1.52 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 3.57+
Медиана (50-й перцентиль): 1.12 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I с другими взаимными фондами в категории Target Retirement Date за несколько временных периодов, показывая, как доходность TRIKX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	1.88
FOTKX	Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6	1.79
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	1.78
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	1.75
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	1.75
FISNX	Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund	1.75
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	1.74
FFFCX	Fidelity Freedom 2010 Fund	1.74
FSNKX	Fidelity Freedom 2010 Fund Class K	1.73
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	1.73
TRIKX	T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I	1.15

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа TRIKX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда TRIKX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore TRIKX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

TRIKX Sortino Ratio