PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIKX с FSPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

TRIKX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2045. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIKX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		-0.91%18.71%14.23%7.04%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, TRIKX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%.

TRIKX

1 день
2.73%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.62%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с VTTRIKX с TRLGXTRIKX с FFGZXTRIKX с PRSCXTRIKX с TBCIXTRIKX с TRBCX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий TRIKX и FSPSX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

TRIKX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.90

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.94

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

7.43

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.39

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.47

+0.77

Корреляция

Корреляция между TRIKX и FSPSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и FSPSX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.99%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и FSPSX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIKXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-33.69%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.39%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-8.22%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-6.60%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.97%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и FSPSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) составляет 5.87%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что TRIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIKXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

7.65%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

11.01%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

17.00%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

15.82%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

16.49%

-3.00%