PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с TRLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIKX с TRLGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

TRIKX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2045. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIKX и TRLGX

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		-0.04%18.71%14.23%7.04%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		-10.67%17.51%37.57%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, TRIKX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -10.67%.

TRIKX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
2.42%
1 год
17.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRLGX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-9.87%
1 год
12.27%
3 года*
22.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с VTTRIKX с FSPSXTRIKX с FFGZXTRIKX с FYTKXTRIKX с TRBCXTRIKX с PREIX
Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с TRGOXTRLGX с VITSXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX

Сравнение комиссий TRIKX и TRLGX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.

TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

Доходность на риск

TRIKX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXTRLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.60

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.03

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.77

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

2.54

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. TRLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа TRLGX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXTRLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.60

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.55

+0.72

Корреляция

Корреляция между TRIKX и TRLGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и TRLGX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности TRLGX в 15.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.96%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		15.33%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и TRLGX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и TRLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIKXTRLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-55.56%

+40.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-18.18%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-14.18%

+7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-8.71%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

5.51%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и TRLGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) составляет 5.70%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что TRIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIKXTRLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.25%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

12.53%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

22.18%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

22.40%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

21.72%

-8.23%